Modul 4: Risikotragfähigkeitskonzeption und -messmodelle

Regulatorische Sicherheit und Effizienz: Mit VR-Risikomanagement-Audit Risiken steuern und Bankprozesse optimieren.

Einleitung & Überblick

Die Sicherstellung der Risikotragfähigkeit ist ein zentrales Element der nachhaltigen Gesamtbanksteuerung und regulatorisch für alle Kreditinstitute verpflichtend.

Unsere Beratungsleistung unterstützt Ihr Institut dabei, die bestehende Risikotragfähigkeitskonzeption sowie die eingesetzten Risikomessmethoden und -modelle systematisch zu überprüfen, Optimierungspotenziale zu identifizieren und die regulatorische Konformität sicherzustellen. Ziel ist es, die Risikotragfähigkeit effizient, transparent und zukunftssicher aufzustellen.

Die Beratungsleistung vereint die normative (regulatorische) und die ökonomische (wertorientierte) Sichtweise, um die Überlebensfähigkeit und die aufsichtlichen Anforderungen sicherzustellen.

Inhalte

Die Beratungsleistung im Rahmen des Parameterchecks Liquiditätsrisiko umfasst folgende zentrale Elemente:

Bestandsaufnahme
- Erhebung der aktuellen Risikotragfähigkeitskonzeption (ökonomische und normative Perspektive, Prozesse, Verantwortlichkeiten)
- Erfassung der eingesetzten Risikomessmodelle für alle wesentlichen Risikoarten der Bank
- Dokumentenanalyse: Prüfung der relevanten Richtlinien, Modellbeschreibungen und Risikoberichte
Fachliche und regulatorische Analyse
- Abgleich mit aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen
- Bewertung der Modelllandschaft hinsichtlich Konsistenz, Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Integration in die Gesamtbanksteuerung
- Überprüfung der Risikodeckungspotenziale und Risikoklassifizierung
- Analyse der Risikoaggregation und Limitierung (Gesamtbankrisikolimit, Risikoklassen, freies RDP)
- Bewertung der Prozesse zur regelmäßigen Überprüfung und Validierung

Nutzen

Regulatorische Sicherheit
- Nachweis der Angemessenheit und Aktualität der RTF-Konzeption gegenüber der Aufsicht
Transparenz
- Klare Dokumentation und Nachvollziehbarkeit der Risikomessung und –steuerung
- Identifikation von Redundanzen
Zukunftssicherheit
- Berücksichtigung neuer Risiken (z.B. ESG), Methoden und technischer Entwicklungen

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