Modul 5: Angemessenheitsprüfung

Regulatorische Sicherheit und Effizienz: Mit VR-Risikomanagement-Audit Risiken steuern und Bankprozesse optimieren.

Einleitung & Überblick

Die parcIT führt jährlich die Validierung der komplexen Methoden und Verfahren durch. Die Überprüfung der Angemessenheit obliegt der Verantwortung der Banken und wird aufgrund aufsichtlicher und betriebswirtschaftlicher Anforderungen zunehmend komplexer, worin wir Sie unterstützen. Ziel der Beratungsleistung ist es, die im Institut eingesetzten Risikomessmethoden systematisch auf ihre Angemessenheit, Plausibilität und regulatorische Konformität zu überprüfen. Damit wird sichergestellt, dass die Methoden den aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen entsprechen, die tatsächlichen Risiken adäquat abbilden und eine verlässliche Grundlage für die Steuerung und Berichterstattung bieten.

Unsere Beratungsleistung umfasst die kritische Analyse von Datenqualität, Modellbeschränkungen (Schwächen und Grenzen) und der Aussagekraft der Ergebnisse, um die Risikobetrachtung zu optimieren und regulatorische Vorgaben zu erfüllen.

Inhalte

Die Beratungsleistung im Rahmen des Parameterchecks Liquiditätsrisiko umfasst folgende zentrale Elemente:

Bestandsaufnahme
- Erhebung der eingesetzten Risikomessmethoden für alle relevanten Risikoarten der Bank
- Dokumentenanalyse: Prüfung der Modellbeschreibungen, Validierungsberichte, Parameterdokumentationen und bisherigen Angemessenheitsprüfungen
Angemessenheitsprüfung im Detail
- Modellüberprüfung
  - Überprüfung der eingesetzten Modelle, Parameterwahl, Datenbasis und Ergebnisstabilität
  - Validierung der Annahmen
  - Dokumentation der Angemessenheit
- Überprüfung Risikomessmethoden
  - Plausibilisierung der Bewertungsansätze
  - Prüfung der Angemessenheit der jeweiligen Messansätze und Parameter
Regulatorischer Abgleich
- Vergleich mit aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen
- Dokumentation der Angemessenheitsprüfung

Nutzen

Aufsichtsrechtliche Konformität und Prüfungssicherheit
- Nachweis der Angemessenheit aller Risikomessmethoden und –modelle
Transparenz
- Klare Dokumentation und Nachvollziehbarkeit der Methoden und Annahmen
Effizienz und Zeitersparnis
- Identifikation von Optimierungspotenzialen, Reduzierung von Komplexität sowie strukturierte Überprüfung
Zukunftssicherheit
- Berücksichtigung neuer Risiken, Methoden und regulatorischer Entwicklungen