Modul 6: Stresstestprogramm

Regulatorische Sicherheit und Effizienz: Mit VR-Risikomanagement-Audit Risiken steuern und Bankprozesse optimieren.

Einleitung & Überblick

Ziel der Beratungsleistung ist es, das bestehende Stresstestprogramm Ihres Instituts systematisch auf Angemessenheit, Vollständigkeit und regulatorische Konformität zu überprüfen und bedarfsgerecht anzupassen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Abdeckung aller bankindividuellen wesentlichen Risiken, Risikokonzentrationen und aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen – einschließlich ESG-Stresstests.

Inhalte

Die Beratungsleistung im Rahmen des Parameterchecks Liquiditätsrisiko umfasst folgende zentrale Elemente:

Aufnahme und Dokumentation
- Erhebung des bestehenden Stresstestprogramms (Szenarien, Methoden, Prozesse, Verantwortlichkeiten)
- Erfassung der wesentlichen Risikoarten und Risikokonzentrationen
- Dokumentenanalyse: Prüfung der Stresstestberichte, Richtlinien und ggfls. Prüfungsfeststellungen
Fachliche und regulatorische Analyse
- Abgleich mit aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen
- Überprüfung der Szenarienauswahl: Relevanz, Schärfe, Aktualität
- Analyse der Integration von ESG-Stresstests: Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und regulatorischen Erwartungen
- Bewertung der Berücksichtigung von Risikokonzentrationen und Wechselwirkungen zwischen Risikoarten
- berprüfung der Prozesse zur Ableitung und Umsetzung von Maßnahmen aus den Stresstestergebnissen
Ergebniszusammenfassung und Handlungsempfehlungen
- Zusammenfassung der Analyseergebnisse / Aufstellung des bankindividuellen Stresstestprogramms
- Konkrete Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Stresstestprogramms (z.B. Erweiterung der Szenarien, Integration neuer Risikoarten, Verbesserung der Maßnahmenableitung)

Nutzen

Frühzeitige Risikoerkennung
- Verbesserte Identifikation von Schwachstellen und Handlungsbedarfen
Zukunftssicherheit
- Berücksichtigung neuer Risiken (z.B. ESG), Methoden und regulatorischer Entwicklungen
Regulatorische Sicherheit
- Nachweis der Angemessenheit und Aktualität des Stresstestprogramms gegenüber der Aufsicht
Transparenz
- Klare Dokumentation und Nachvollziehbarkeit der Szenarien, Methoden und Ergebnisse